✔️Download Durbin Watson (PDF) Lengkap✔️ Cara Membaca tabel Durbin Watson dan Contoh soal uji autokorelasi dengan tabel DW✔️
Dalam ilmu statistika salah satu asumsi klasik analisis regresi bisa diketahui melalui autokorelasi residual yang bisa diamati melalui uji hipotesis dengan tabel Durbin Watson. Autokorelasi sendiri merupakan korelasi antar observasi yang diusur berdasarkan waktu.
Umumnya, autokorelasi terjadi pada data runtun waktu atau time series, dimana pada data cross sectional (tidak runtun waktu) autokorelasi tidak relevan. Selain itu, terdapat 2 jenis autokorelasi yaitu positif serta negatif.
Di dalam uji autokorelasi ini, digunakan tabel pembanding bernama Durbin Watson. Berikut ini pembahasan rinci terkait pengertian, fungsi, rumus, cara membaca, hingga contoh soal autokorelasi dengan menggunakan tabel Durbin Watson.
Pengertian Tabel Durbin Watson
Dalam ilmu statistika, tabel durbin watson adalah suatu tabel pembanding yang digunakan dalam uji deteksi autokorelasi. Di ilmu statistik sendiri, uji Durbin Watson merupakan sebuah tes untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual dari sebuah analisis regresi.
Artinya, uji ini berfungsi mendeteksi adanya prediction error dari analisis regresi. Adapun autokorelasi sendidi secara sederhana berarti hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu.
